Popa: Testele de stres ale BNR arata ca, in cazul unui risc, solventa bancilor ar scadea cu 3,5 pp

Viceguvernatorul BNR Cristian Popa a declarat miercuri ca testul de stres pe care banca centrala il aplica bancilor din Romania arata ca, in cazul materializarii unui risc, solventa si, respectiv, rata de adecvare a fondurilor proprii de nivel 1 ar scadea cu maximum 3,5 puncte procentuale (pp), conform NewsIn.

"In acelasi timp, probabil ca cea mai buna ilustrare a presiunii pe care un mediu extern ar induce-o asupra sistemului bancar din Romania este testul de stres pe care il facem la Banca Nationala cu o metodologie pe care am adaptat-o in coordonare cu FMI.

Testul de stres este semnificativ mai dur decat asumtiile luate pentru testul european de stres aplicat de jos in sus pentru grupurile transfrontaliere bancare europene si sistemice.

In cazul in care, foarte putin probabil, s-ar materializa acest scenariu extrem de dur, solventa si, respectiv, rata de adecvare a fondurilor proprii de nivel 1 ar scadea cu maximum 3,5 puncte procentuale, ramanand in aceste conditii peste indicatorii minimi de prudenta pentru sistemul bancar.

Nimeni nu vede ca probabil acest scenariu, dar este util sa facem asemenea teste de stres, pentru a fi siguri ca rezilienta sistemului este asigurata", a spus Popa, in cadrul "Romania Financial Forum 2011".

El a declarat ca in, ceea ce priveste senzitivitatea sistemelor financiare la turbulentele internationale, dilema este in plina desfasurare.

"Vedem procesul de contagiune afectand economii nationale care pareau extrem de solide pana in urma cu cateva luni de zile. Aici aduc in discutie faptul ca avem un sistem bancar solid, al carui indicator de capitalizare se situeaza la 14,2% la jumatatea anului in termeni de contabilitate romaneasca, de RAS, si un indicator de adecvare a fondurilor proprii de nivel 1 de 13,6%.

Amandoi acesti indicatori, daca ar fi masurati in IFRS, ar fi cu unu sau doua procente mai mari decat cei calculati pe RAS", a mai precizat Popa.